基于MF-DCCA的股市波动率和在线金融新闻情感强度交叉相关性研究

作者：王伟; 倪丽萍; 李莹; 侯晓娟

来源：机床与液压, 2018, (18): 24-31.

DOI：10.3969/j.issn.1001-3881.2018.18.004

• MF-DCCA
• 股市波动
• 情感强度
• 多重分形

研究股市波动率和在线金融新闻情感强度的交叉相关性,首先构建了情感词典并对在线金融新闻情感强度计算方法进行研究;再运用多重分形去趋势波动交叉相关分析法(MF-DCCA)对股市波动率和在线金融新闻情感强度的交叉相关性进行考察.实证表明:两者之间存在交叉相关性,且呈现出多重分形特征;股市波动率和在线金融新闻情感强度之间存在反持续性,且两者之间存在负相关关系.

• 单位
  电子科技大学; 合肥工业大学