Merton跳扩散期权模型的数值方法

作者：张艳萍

来源：山西师范大学学报(自然科学版), 2022, 36(01): 19-24.

DOI：10.16207/j.cnki.1009-4490.2022.01.003

• 期权定价
• 跳扩散模型
• 偏微分积分方程
• C-N格式

研究Merton跳扩散过程下欧式看涨期权定价的数值计算方法．对欧式看涨期权满足的偏微分积分方程定解问题，首先进行变量替换，转化为常系数的初边值问题，然后通过分别对空间项、时间项离散，建立有限差分C-N格式进行求解，并证明了所建立差分格式的稳定性．数值实验表明方法的有效性．

• 单位
  山西工程职业技术学院