<正>商业银行一般采用利率互换来对冲短期利率风险,但却缺少有效对冲中长期资产利率风险的措施。此次商业银行获得国债期货市场准入资格,恰好可与利率互换在期限上形成互补,弥补了对冲中长期风险的短板。长期以来,商业银行可用于利率风险管理的衍生品工具较为单一,主要是利率互换,标的资产以短期预期年化利率为主,对中长期资产的利率风险管理效果欠佳,不利于LPR形成机制改革后的利率风险管理。2020年2月,证
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