后疫情时代背景下,大宗商品期现价格频现宽幅震荡行情,期货套保避险意义重大,套保平台选择问题突出。文章选取2013年1月至2021年4月的价格数据,对上海期货交易所与伦敦金属交易所的铜期货价格的动态联动关系进行实证分析。研究结果表明,伦敦金属交易所铜期货价格对上海期货交易所铜期货价格具有单向引导关系,但随时间推进,影响效力逐渐减弱,我国铜期货定价自主性逐渐增强。结合现实因素分析,考虑跨市场套保操作风险,且当前国内期货市场发展迅速,铜企业应逐步提高国内套保操作比例,以实现平稳健康发展。
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