DF统计量在单次线性结构突变下的讨论

作者：林谦; 董甄; 徐凤

来源：统计与决策, 2021, 37(22): 32-35.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2021.22.007

• 结构突变
• DF检验
• DF统计量
• 蒙特卡洛模拟

文章考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变的四种单次线性的突变情况,推导出了当样本容量趋于无穷时,四种突变情形下DF统计量的渐近分布;并指出当样本容量有限时,DF统计量的分布受突变幅度、突变位置、噪声项方差等因素的影响。同时,利用蒙特卡洛模拟,对有限样本下四种突变情形的DF统计量的分布特征和检验功效进行了模拟。结果显示,DF检验对结构突变异常敏感,即使微小的突变也可能使检验功效大幅下降。

• 单位
  西南财经大学; 数学学院