跳扩散模型下乘积期权的定价

作者：刘佳玥; 李翠香^*

来源：陕西理工大学学报(自然科学版), 2018, 34(05): 80-84.

• 跳扩散模型
• 几何布朗运动
• Ito’s积分
• 乘积期权

为了使期权的定价模型更加贴合实际市场,假设标的资产价格服从带跳的几何布朗运动,且漂移率和波动率都是关于时间的确定函数,利用Ito’s积分性质,得到了跳扩散模型下乘积期权的定价公式。

• 单位
  河北师范大学