国内波动率预测的知识图谱研究

作者：王翔

来源：现代商业, 2021, (12): 82-86.

DOI：10.14097/j.cnki.5392/2021.12.026

• 波动率
• 预测
• 广义自回归条件异方差模型
• 自回归积分移动平均法
• 异质自回归模型

本文以核心期刊中2000年～2019年273篇波动率预测的论文为研究对象,基于关键词的聚类分析、关键词的演化路径分析、关键词的中心度排序分析,以及关键词的突现分析,对国内波动率预测的研究现状进行了综述。研究结果显示:(1)目前国内波动率预测研究主要形成了波动率预测模型基础、波动率预测模型和波动率预测模型应用三类知识群组;(2)波动率的演化路径就是两类,一类是已实现波动率和历史波动率的预测研究,一类是隐含的波动率的预测研究;(3)"风险管理"和"杠杆效应"成为当前波动率预测研究的前沿。

• 单位
  郑州航空工业管理学院; 土木工程学院