基于CoVaR方法的我国银行业系统性风险测度

作者：严一锋

来源：统计与决策, 2018, 34(23): 156-159.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2018.23.037

• 系统性风险
• 风险度量
• CoVaR方法

文章采用条件在险价值(CoVaR)方法测度了我国银行业的系统性风险。结果表明:四大国有银行以及华夏银行、民生银行和兴业银行的系统性风险处于行业较高水平,城市商业银行对系统性风险的贡献相对较小;并进一步估计了动态条件在险价值,发现2015年银行业系统性风险大幅上升,反映了同时期信用风险加速恶化、盈利水平持续下滑。2016年系统性风险虽然有所下行,但反弹明显。