文章根据诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普(Wiliam Sharpe)的单指数模型建立最优风险投资组合,选取2011年6月至2016年5月间的沪深300指数月收益率和来自金融业、IT产业和房地产业的3个不同行业的6只股票月收益率进行实证检验,发现选取的6只股票与沪深300指数月超额收益率之间有显著的线性关系,并且能够获得比沪深300指数的夏普比率要高的超额收益率.
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