挂钩单一标的的自动敲入敲出期权结构的定价研究

作者：潘琪

来源：现代商贸工业, 2019, 40(34): 108-109.

DOI：10.19311/j.cnki.1672-3198.2019.34.052

• 双障碍期权
• 敲入敲出
• 偏微分方程
• Black-Scholes模型

研究双障碍期权定价问题,主要是在双常数敲出边界的期权定价的基础上,研究上敲出边界是常数,下敲入边界是一个偏微分方程形式的随时间变化的不定边界的奇异期权的定价问题,提出解决该种期权的定价模型。该种期权是当前利用期权规避风险的行之有效的方法,能够有效的应对市场价格的波动。

• 单位
  燕山大学