基于CPV模型的商业银行信用风险宏观压力测试

作者：马菁菁

来源：商场现代化, 2020, (11): 126-128.

DOI：10.14013/j.cnki.scxdh.2020.11.048

• 信用风险
• 压力测试
• 蒙特卡洛模拟

近几年进入经济增长"新常态"后,我国经济增长追求质与量的双赢,经济增速的下滑伴随着高质量"去杠杆"的压力使得银行业风险的进一步积累加剧。本文在梳理我国商业银行信用风险生成机制的基础上,运用蒙特卡罗模拟技术,剖析商业银行在宏观经济下滑和房地产价格下跌的压力测试。

• 单位
  广东白云学院