反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck模型下欧式看涨期权定价研究

作者：张立东; 孟祥波

来源：南开大学学报(自然科学版), 2018, 51(04): 29-35.

• 反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck模型
• 欧式看涨期权
• 矩匹配法

利用反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck过程描述商品价格,采用矩匹配的方法将该过程近似逼近为逐段几何布朗运动,最后给出欧式期权价格近似解.

• 单位
  天津科技大学