我国国债收益率协整实证分析

作者：李龙泰; 薛国喜; 何树红

来源：才智, 2011, (17): 14-15.

• 协整
• Granger
• 国债收益率

银行间国债收益率与交易所国债收益率的研究在国内是一个崭新的领域。本文将利用线性因果关系线性因果关系和ECM模型应用于分析两市场间的收益率。分析结果表明:两个市场的国债收益率之间存在着双向因果关系。

• 单位
  云南大学; 四川建筑职业技术学院