用pair-copula构建高维相依结构,将n维联合密度函数转化为若干个pair-copula密度函数相乘。在pair-copula的选择上,本文构造了能描述非对称尾部相关性的混合copula函数——M-copula。并在实证分析部分用该方法探索了上证市场上四个板块的相依关系,得到了比较理想的结果。
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