跳扩散模型下亚式期权定价的柳树法研究

作者：姚怡; 李帅芳; 许威^*

来源：同济大学学报(自然科学版), 2018, 46(12): 1761-1769.

• 亚式期权
• 跳扩散模型
• 柳树法
• 蒙特卡洛方法

Merton提出的对数跳扩散模型,将股票价格对数构造为布朗运动与复合泊松过程的叠加,能够更好地刻画股票价格回报的负偏度和过高峰度.由于现有的定价亚式期权的数值算法计算复杂、工作量大,因此提出了在Merton跳扩散模型下,亚式期权的快速定价柳树法,并从理论上证明了该算法的收敛性.通过数值实验,表明柳树法与现有方法相比有相同的计算精度,但计算速度更快.

• 单位
  同济大学