随机环境下的门限整值自回归过程及其参数估计

作者：崔艳; 王允艳^*

来源：数学的实践与认识, 2020, 50(01): 238-248.

• 整值时间序列
• 负二项稀疏算子
• 随机环境
• Yule-Walker估计

引入了r状态随机环境一阶门限整值自回归模型,由于随机环境的状态影响了模型参数的边际分布,从而确定了由负二项稀疏算子建立的一阶门限整值自回归模型的非平稳性.然后讨论模型的数字特征及其参数估计问题,建立Yule-Walker估计量,并证明其强一致性.

• 单位
  江西理工大学