VaR法在股票市场风险测量中的应用

作者：顾琳

来源：铜仁学院学报, 2007, (05): 78-80.

• 风险价值
• 收益率
• VaR risk value
• the rate of profits
• VaR

风险价值是近年逐渐发展起朱的金融风险管理的新标准,它不仅仅只是作为一种测量和控制金融风险的有效工具,而且正迅速发展成为一种科学的风险管理体系。本文对目前国际上具有代表性的VaR方法进行全面深入的研究。

• 单位
  江苏信息职业技术学院