研究了带交易费用和红利情形下的欧式期权的定价问题。首先,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,将带交易费用的欧式期权适合的微分方程解成一系列常系数抛物方程。其次,通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了欧式期权的近似定价公式。最后,利用Feyman-Kac公式分析了近似定价公式的误差估计问题,结果表明近似解一致收敛于相应期权价格的精确解。
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