由双分数布朗运动驱动的线性自排斥扩散的最小二乘估计

作者：綦乐天; 葛勇; 闫理坦^*

来源：苏州科技大学学报(自然科学版), 2020, 37(03): 15-22.

• 最小二乘估计
• 自排斥扩散
• 双分数布朗运动
• Malliavin分析
• 渐近分布

考虑如下双分数线性自排斥扩散过程:■,这里X0H,K=0,θ>0是未知参数,BH,K是Hurst参数H与K满足H∈(0,1),K∈(0,1],1/2≤HK<1的双分数布朗运动。该过程为一类自交互扩散过程的类似过程(参见文献[1-2])。论文研究目的是在连续观测条件下研究参数θ的最小二乘估计问题,并给出它的渐近分布。

• 单位
  东华大学