在线性回归模型具有多重共线性时,利用广义岭回归方法能获得比岭回归具有更小的均方误差的参数估计量(但不再是线性估计),其计算复杂,实用性不强。基于对称矩阵的谱分解理论,可以得到广义岭回归的一种简便算法,不仅计算十分简便,而且参数估计量是线性的;通过数据模拟,验证该方法所得估计量比岭回归估计量具有更小的均方误差。
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