尝试使用Takahashietal.在2009年提出的RASV模型[1],对沪深300指数的波动率进行建模分析。在确定模型参数时,使用贝叶斯统计推断,并创新性地使用结合了Gibbs抽样思想的HMC算法来模拟生成参数样本。使用的数据是2016年全年的沪深300指数一分钟高频数据,并对得到的模型参数进行了经济学意义分析。
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