目前国际金融市场处于比较动荡的阶段,导致这一情况的因素有两个:一是科技发展的高速度,二是金融领域管制幅度和范围的放松,都对金融业的发展具有比较深远的影响。为从根本上有效限制这些风险,一些用于金融市场风险测度的标准和方法被深入研究和采用,并取得了不错的效果。VaR(Value at Risk,VaR)方法就是目前最广泛应用的风险测度工具,而最重要的问题就是怎样量化描述收益波动的聚集性以及总体分布的尖峰厚尾性。通过相关的研究,可以提高我国金融市场预测的准确性,对于投资管理有非常重要的影响。
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