具有常数利率的延迟更新风险模型（英文）

作者：欧辉; 周子雅

来源：经济数学, 2019, 36(04): 1-7.

DOI：10.16339/j.cnki.hdjjsx.2019.04.001

• 延迟更新风险模型
• 常数利率
• 破产概率
• Gerber-Shiu期望折罚函数

考虑常数利率情形下的延迟更新风险过程.得到了该延迟更新风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式,并得到了常数利率下的一种特殊的延迟更新风险模型的破产概率的显示表达式.

• 单位
  湖南师范大学