带扩散扰动的二维对偶模型的最优分红

作者：韩咪; 马世霞^*

来源：河北工业大学学报, 2018, 47(05): 30-36.

DOI：10.14081/j.cnki.hgdxb.2018.05.005

• 二维对偶模型
• 扩散
• HJB方程
• 边界策略
• 比例交易费用

研究带扩散扰动的二维对偶模型的最优分红问题,目标是使得到破产时刻分红现值的期望最大化.本文运用随机控制理论,通过对相应哈密顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程的求解,得到了最优分红策略.当收益服从指数分布时,求解了分红现值期望的确切表达式及边界值.

• 单位
  河北工业大学