新疆法人银行存贷期限错配的流动性风险影响因素实证分析——基于巴塞尔Ⅲ框架

作者：阿达来提·吐尼亚孜; 庞小红; 蔡玲; 樊淑红; 胡恒武

来源：金融发展评论, 2019, (02): 51-64.

DOI：10.19895/j.cnki.fdr.2019.02.005

• 存贷期限错配
• 流动性风险
• 流动性缺口
• 短期存款
• 中长期贷款

随着国际金融危机的爆发,巴塞尔协议Ⅲ应运而生,将流动性风险监管提到了与资本充足率同等高度。本文在国内外学者对流动性风险研究的基础上,基于巴塞尔协议Ⅲ审慎监管视角,结合新疆法人银行经营和资产负债表结构特点,分析流动性监管对新疆法人银行监管的有效性。参照Ryan and Hitoshi (2014)的模型,实证分析流动性监管对新疆法人银行资产结构和负债结构的影响,认为活期存款中的稳定存款与定期存款具有替代性,存贷款期限错配和资产规模增长对不同类型、不同阶段的银行机构的流动性影响不同,通过调控货币发行量可以有效调节地方法人银行业金融机构流动风险,资本充足率对地方法人银行业金融机构流动性具有显著影响。建议监管部门完善差别化监管指标体系,根据不同机构类型制定适合的监管指标平衡体系,通过监管约束引导银行业机构用好活期存款中的稳定部分,需适时进行宏观流动性的协调配合,实现流动性风险管理的平衡。

• 单位
  中国人民银行