基于隐马尔可夫模型的收益率波动性研究——以沪深300股指期货为例

作者：杨海霞

来源：广西质量监督导报, 2019, (09): 108.

• 收益率
• 波动性
• 隐马尔可夫模型
• TGARCH模型

我国2010年推出沪深300股指期货,股指期货市场还在发展过程中。本文以沪深300股指期货的收益率波动性为研究对象,运用隐马尔科夫模型对收益率的波动性进行研究,并对沪深300股指期货的指数进行预测。

• 单位
  北京物资学院