高维纵向数据的惩罚expectile估计

作者：樊梅红; 李婷婷^*

来源：西南师范大学学报(自然科学版), 2023, 48(06): 70-80.

DOI：10.13718/j.cnki.xsxb.2023.06.010

• expectile
• 惩罚expectile估计方程
• Oracle性质
• 异方差

基于期望分位数(expectile)回归理论，提出高维纵向数据的惩罚expectile(PGEEE)估计，在正则条件下，建立了估计量的Oracle性质.数值模拟和实证结果表明，PGEEE估计在实现变量选择的同时，提供了模型回归系数的相合估计，并且该方法可以有效识别异方差，刻画数据的异质结构，挖掘数据中更丰富的信息.