带Lévy过程的正倒向对偶系统随机控制问题

作者：冉启康

来源：纯粹数学与应用数学, 2016, 32(01): 6-13.

• 正倒向对偶随机微分方程
• 随机控制问题
• 变分不等式
• 极值原理
• It?公式

讨论了一类控制系统是带Lévy过程的正倒向对偶随机微分方程的随机控制问题.本文假定控制区域为凸集,最优解是使目标函数达到最小的控制过程.使用带Lévy过程的Ito公式及Ekeland变分原理,作者建立了这类随机控制问题极值原理的一个必要条件.

• 单位
  数学学院; 上海财经大学