在全球经济呈现一体化发展趋势的背景下,面对金融创新和竞争管制等问题所带来的影响,各国金融市场环境发生了翻天覆地的变化。此时,不管是市场波动还是面临风险都在持续上升,因此风险管理技术成为了金融领域科研探讨的主要目标。VaR模型从提出以来就得到了广泛运用,并且现已成为评估与管理市场风险的重要方法。本文在了解金融市场风险类别的基础上,根据金融市场风险的度量构建波动率模型,并对VaR模型及其应用原理进行深入探讨。
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