文章以2007—2021年的中债银行间国债全价指数为研究样本，对我国国债市场是否存在月份效应进行了实证分析。结果表明，我国国债银行间市场存在显著的月份效应，其中，6月和9月的回报率显著低于其他月份。文章从资金面、政策面及市场供需等多个角度分析了季节效应的成因，并提出相应建议。
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