基于模态分解的国家风险多尺度特征分析

作者：汤铃; 李建平; 孙晓蕾; 李刚

来源：管理评论, 2012, (08): 3-10.

DOI：10.14120/j.cnki.cn11-5057/f.2012.08.004

• 国家风险
• 分析
• 多尺度
• 经验模态分解(EMD) country risk
• analysis
• multi scales
• empirical mode decomposition

国家风险是国际市场中的主要风险要素之一,理解其本质特征能有效的减少对外经济活动中源于其它国家的不确定性损失。针对国家风险的复杂性与易变性特征,本文引入分解思想,试图将国家风险波动分解成不同时间尺度的模态并分别进行特征识别,以把握国家风险的内在规律。在实证研究中,本文以12个代表性国家为研究对象,从长期趋势、中期走势与短期波动三个时间尺度对国家风险进行了多尺度特征分析,得出一些有意义的结论。

• 单位
  国金证券股份有限公司; 北京化工大学; 中国科学院科技战略咨询研究院