中国季度GDP预测——断点是否改善预测精度？

作者：周思齐; 张舒媛; 郇志坚

来源：统计与决策, 2021, 37(23): 36-40.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2021.23.008

• GDP预测
• 结构时间序列
• 结构断点
• BP检验

结构时间序列模型使用卡尔曼滤波算法具有较高的预测精度。文章引入多点多类结构断点,构建了一组具有趋势、季节、周期、不规则等成分的基准模型,以及三组扩展模型,应用BP断点检验探测断点位置;进一步在断点位置考察不同断点类型,通过干预效应的t检验进行验证。比较四组模型的信息指数和预测方差,结果均表明中国季度GDP趋势中2008年第四季度的次贷危机为水平型断点和2020年第一季度的新冠疫情为脉冲断点拟合最佳,这也验证中国经济已成功由高速增长转向高质量增长。

• 单位
  新疆财经大学; 中国人民银行; 金融学院