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摘要
本文考虑了在Markov机制转换模型下的最优分红问题.在含Markov机制转换的复合Poisson模型下,考虑了三个方面的内容：首先,假设红利可连续派发并且分红率有界,以最大化到破产时刻为止的贴现累计分红的期望为最优化准则.这是一个经典的控制问题.在给定一定的条件下,我们得出最优分红策略为调节门限策略.在假设Markov链只有两个状态和个体理赔量服从指数分布时,我们得到该最优问题的显式解. 其次,本文考虑了分红率无界的情形.在这种情况下,可以一次将一定数量的盈余作为红利派发,即累积分红过程可以存在跳部分.同时还考虑了再保险策略,这用来分散保险人所面临的风险.这是一个经典一奇异随机控制问...
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