一种高阶牛顿法求解投资组合优化模型

作者：雍龙泉

来源：数学的实践与认识, 2019, 49(19): 216-221.

• 投资组合优化模型
• 凸二次规划
• 非线性方程组
• 高阶牛顿法

建立了均值方差投资组合优化模型.通过把凸二次规划转化为非光滑的非线性方程组,并对其光滑化处理,进而转化为光滑非线性方程组,再用高阶牛顿法进行求解.最后应用于投资组合优化模型,通过改变年收益率而得到不同的投资决策.该算法计算速度快,效率高,因此算法具有较广泛的应用空间.

• 单位
  陕西理工大学