受扰动长记忆随机场的BNLP回归估计

作者：王婧

来源：哈尔滨商业大学学报(自然科学版), 2021, 37(06): 753-762.

DOI：10.19492/j.cnki.1672-0946.2021.06.018

• 各向异性长记忆随机场
• 噪声扰动
• 非线性对数周期图回归
• 偏的缩减
• 半参数估计
• GPH方法

当存在噪声扰动时,针对二维的平稳各向异性长记忆随机场参数的估计问题,提出了基于偏的缩减的半参数非线性对数周期图回归(BNLP)估计量,来对该随机场的两个长记忆参数d=(d1,d2)T进行估计.在数值模拟中考虑了受到非高斯噪声扰动的、完全可分且平稳的长记忆随机场,检验了BNLP估计量在有限样本下的性能.经与已有的GPH估计量进行对比,发现BNLP估计量达到了缩减偏差的目的,且稳定性较好.

• 单位
  天津工业大学