短面板约束下固定效应空间动态面板模型的估计与模拟

作者：陶长琪^*; 徐茉

来源：统计研究, 2019, 36(09): 115-128.

DOI：10.19343/j.cnki.11-1302/c.2019.09.010

• 短面板
• 固定效应SDPD模型
• QML估计

空间动态面板数据(SDPD)模型中被解释变量初值极易带有内生性,采用一般拟极大似然(QML)方法容易造成参数估计偏误,特别是当样本结构为n大T小的时候。鉴于此,本文在一般QML基础上,通过重塑误差项的方差-协方差矩阵,修正拟似然函数表达式,得到修正QML,进而估计短面板下含空间、时间、误差三类关联项的固定效应SDPD模型,基于数值模拟和实例应用检验一般QML与修正QML的估计效果。数值模拟结果表明:修正QML比一般QML更精确、更稳健,均方误差修正率随样本短面板结构的增大而增大。实例应用不仅重新评估环境规制与技术创新之间的空间效应,回归结果也再次证实从数值模拟中得出的结论。

• 单位
  江西财经大学