指数条件异方差过程中检验跳跃现象的方法

作者：史秀红; 小林正人

来源：数量经济技术经济研究, 2012, (01): 145-151.

DOI：10.13653/j.cnki.jqte.2012.01.005

• 不可定义参数
• 迪拉克·德鲁塔函数
• EGARCH模型
• 跳跃过程 Nuisance Parameter
• Dirac's Delta Function
• EGARCH Model
• Jump Process

由于存在边界检验和不可定义参数检验问题,检验跳跃现象的沃尔德、尤度比统计量都不再渐进服从正态分布(或卡方分布)。本文从Jump-EGARCH(N)和Jump-EGARCH(t)过程两个侧面,应用迪拉克·得鲁塔函数解决退化参数的微、积分计算的基础上,提议与不可定义参数无关的拉格朗日乘数检验统计量,并实施蒙特卡罗仿真实验和实证分析验证提议统计量的检验能力。

• 单位
  横滨国立大学