利率的期限结构是指某个时点上不同期限的利率所组成的一条曲线,描述不同期限零息票债券的到期收益率,反映了债券市场利率走势的特点,利率期限结构曲线有多种形状:水平、上倾、下倾、上凸、下凸,但市场的真实利率走向一般呈现上倾式,即长期利率高于短期利率。使用MATLAB进行利率期限结构的静态估计来描绘出中国债券市场的真实利差走势,以此来探究中国债券市场的投资策略,为债券组合管理策略在中国债券市场的实际运用提出建议。
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