本文运用我国16家上市银行和银行指数的股票损失率数据,通过CoVaR方法度量单家银行的系统性风险溢出效应。实证结果表明,股份制商业银行和城市商业银行陷入困境从而引发银行体系陷入困境的概率高于国有大型银行,这主要是由于国有大型银行有国家信用做支持,同时股份制商业银行和城市商业银行的风险控制能力和融资能力都弱于国有大型银行。
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