随着煤炭开采及煤化工企业生产的多元化,风险敞口更加复杂,利用期货工具进行风险管理势在必行。利用期货合约进行风险管理的前提是做好期货价格的预测。用焦炭、动力煤、聚丙烯、甲醇四个主力期货合约的收盘价分别建立和拟合ARIMA模型和BP神经网络预测模型,并对价格预测能力进行效果评价。通过模型对比发现:BP神经网络预测模型的效果好于ARIMA模型;动力煤期货合约对模型的适用性更佳。
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