具有Laplace边际分布的二元自回归模型的统计推断

作者：陈晋; 王德辉^*

来源：吉林大学学报(理学版), 2018, 56(06): 1419-1422.

DOI：10.13413/j.cnki.jdxblxb.2018.06.22

• 二元自回归模型
• BEAR(1)模型
• NLAR(2)模型
• 条件最小二乘估计

考虑具有Laplace边际分布的二元一阶自回归时间序列模型,给出该模型的性质及参数的条件最小二乘估计,并讨论估计量的相合性和渐近正态性.最后给出数值模拟和实例分析.

• 单位
  吉林大学; 数学学院; 吉林建筑大学城建学院