基于大数据的混频宏观经济预测与监测指数构建

作者：纪尧

来源：统计与决策, 2021, 37(07): 36-39.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2021.07.007

• CPI
• PPI
• 大数据
• MIDAS
• 混频数据

为了有效预测和监控我国价格数据,文章以CPI和PPI价格序列为例,利用商品价格大数据构建型(MIDAS)。结果显示,大数据下的混频MIDAS模型对CPI和PPI的动态预测效果优于传统的ADL和GARCH模型,证明大数据下的混频MIDAS模型对我国价格数据具有较好的监测效果。