浅谈如何利用Excel计算投资组合的相关系数

作者：李玉民

来源：时代金融, 2009, (01): 25.

• 相关系数
• 投资组合
• 收益矩阵
• 协方差
• 深万科
• Excel

<正>为了分散风险,投资者在金融市场上,一般不会只购买一种资产。如果资产选择得当,资产之间会提供一种套期保值的机会。我们可以引用协方差与相关性的概念来量化资产的套期保值。协方差是测

• 单位
  湖南机电职业技术学院