根据《企业集团财务公司管理办法(修订稿)》的相关规定,财务公司可开展有价证券投资和金融机构股权投资等一系列的市场投资业务。在开展相关投资业务过程中,如何在现有专业能力和管理资源的条件下,采用先进的科学技术和管理策略将市场投资风险控制在可接受的范围内并获得所期望的收益,对财务公司来说是个重要的课题。文章通过梳理投资组合保险理论,创新设计与财务公司投资业务相适应的投资组合保险策略,采用VBA技术建立量化模型,并创建匹配的运行模式进行仿真模拟,为财务公司的市场投资业务探索一个新的资产管理模式。
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