本文通过申万一级行业划分方式,选取2016年1月1日至2018年12月31日中各行业的日收盘价数据构成的行业指数,研究两个不同行业间是否存在协整关系。实验结果表明,在申万一级行业指数中,存在29组满足协整关系的行业组合,其行业指数价差长期、稳定的维持在一定范围内。
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