本文采用混合分数布朗运动来刻画标的股票价格的动态变化，以此体现金融市场的长记忆性特征。在混合分数Black-Scholes模型的基础上，基于标的股票价格、无风险利率和波动率均是模糊数的假定下，构建了欧式期权模糊定价模型。其次，分析了金融市场长记忆性的度量指标Hurst指数H对欧式期权模糊定价模型的影响。最后，数值实验表明：考虑长记忆性特征得到的欧式期权模糊定价模型更符合实际。
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