本文引入互联网财经新闻信息来对日汇率波动趋势进行更准确预测。使用深度学习文本分析模型提取新闻中与汇率波动趋势有关的信息,计算日新闻影响数值特征,并融合汇率历史数据建立时间卷积网络模型对汇率波动趋势进行预测,最后根据预测结果研究交易策略并进行模拟投资。研究新闻对汇率预测的影响作用可以为投资决策提供实证依据与理论支撑,为新闻与汇率波动建立了联系。实证表明,该方法能提高汇率波动趋势预测的准确率并能获得较高的投资收益,体现了新闻信息对汇率波动预测的重要影响作用。
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
