含有模糊约束的最优投资组合模型

作者：李磊; 谢淑娟

来源：商场现代化, 2016, (19): 232-233.

DOI：10.14013/j.cnki.scxdh.2016.19.142

• 投资组合
• 梯形模糊数
• 模糊约束
• 二次规划

文章考虑了收益率为梯形模糊数的投资组合问题。在一定置信水平上,本文用投资组合的模糊预期收益率偏离按历史数据计算估计出的收益率的程度来度量风险,建立了一种含有模糊约束的投资组合模型,并利用梯形模糊数的比较,将模型转化为相应的确定性二次规划问题进行求解。

• 单位
  南昌工学院