Markov过程在理财产品收益预测中的应用

作者：乔仁俊; 郭挺; 李飞雨; 裴宇轩; 杨雨真; 国洪松

来源：数学学习与研究, 2019, (11): 154.

• Markov过程
• 二元看跌
• 投资
• 收益

Markov过程是一类重要的随机过程,具有丰富的理论性质和应用价值.本文假设股票沪深300指数每天的交易价格是转移概率已知的Markov链,利用Markov过程的转移概率,讨论百度钱包中挂钩沪深指数的二元看跌(涨)理财产品的收益问题,并比较二元看跌(涨)与其他定活期理财产品的收益大小,帮助投资者制订最优投资决策.

• 单位
  中国矿业大学（北京）