基于小波消噪的经济金融高频时间序列研究

作者：吕卫平; 黄婧; 马奕

来源：龙岩学院学报, 2021, 39(02): 4-9.

DOI：10.16813/j.cnki.cn35-1286/g4.2021.02.002

• 多分辨分析
• 高频时间序列
• 小波变换
• 阈值

以上证综合指数收益率序列Rt为例,利用基于多分辨分析的小波消噪法对高频含噪信号Rt进行消噪处理,处理后的信号平稳,去噪效果理想,为后续精确预测收益率序列Rt走势提供了保障和支持。

• 单位
  龙岩学院